Dům Milevský, stavba ve které již dlouhou dobu provozuje svou činnost divadlo Na zábradlí je umístěn na jedno z nejmenších pražských náměstí čili na Anenské, které se nachází v samém středu Starého Města v Praze 1.
Stavba nese své jméno po předchůdci dnešní budovy, který byl majetkem kláštera v Milevsku. Tento dům ale s Milevskem přestal mít vazby již v patnáctém století, kdy ho v roce 1409 zakoupil Kříž Truksa. Z dalších osudů domu víme, že se zde nacházel hostinec U Zlaté chaloupky a také zde na samém konci osmnáctého století byla výrobna bavlněných látek, jejímž majitelem byl Jan Eiselt. Budovu, či přesněji budovy zde stojící nahradila klasicistní stavba, která vznikla po roce 1832. V druhé polovině devatenáctého století byl dům Milevský (tehdy zvaný U zeleného klobouku) majetkem Jednoty katolických tovaryšů, charitativního spolku, který pečoval o mládež z chudinských poměrů. S touto bohulibou (a to i ve světském slova smyslu) organizací je spojen také první náznak divadla v zdejší budově. Jednota si tady nechala vystavět v roce 1913 divadelní sál. Po únorovém převratu dům jednota ztratila a v roce 1954 budovu pod svá křídla převzalo město a o čtyři roky později byly zdejší divadelní prostory předány mladým hercům, kteří zde vytvořili Divadlo Na zábradlí. To zahájilo svou činnost 9. prosince roku 1958 premiérou hry Kdyby tisíc klarinetů. Toto divadlo mělo v dobách tzv. komunismu docela zvláštní postavení, často bylo spojováno s lidmi, kteří z nějakého důvodu měli problémy s režimem. Takže například jeden čas zde pracoval jako kulisák Václav Havel (ten ale musel po roce 1968 odejít, stejně tak jako i zdejší umělecký ředitel činohry Jan Grossman). I během normalizace tato zvláštní situace pokračovala a tak se přes zdejší prkna, která znamenají svět přetočila i takové jméno jako Evald Schorm, který sice měl znemožněnou práci ve filmu ale možná díky tomu v Divadle Na Zábradlí od roku 1976 vytvořil mnoho nezapomenutelných děl.